Мошенничеством Goldman Sachs занялась Великобритания

К расследованию дела о мошенничестве американского инвестиционного банка Goldman Sachs подключилась Британия. Управление по финансовым услугам (Financial Services Authority, FSA) Великобритании во вторник объявило о начале официального расследования в отношении американского инвестиционного банка.

Как говорится в сообщении FSA, такое решение было принято "в связи с обвинениями, предъявленными Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США". FSA будет "тесно сотрудничать с SEC в ходе этой проверки", отмечает британское управление.

Напомним, что 16 апреля SEC подала иск в нью-йоркский суд против Goldman Sachs и одного из его вице-президентов по обвинению в злоупотреблении так называемыми синтетическими CDO - облигациями, обеспеченными свопами на дефолт по кредиту (CDS), которые в конечном итоге привязаны к ипотечным облигациям subprime. Напомним, после обнародования этой информации 16 апреля на американском фондовом рынке распродажам подверглись абсолютно все секторы, однако, наибольшие потери понес финансовый сектор, обвалившись на 3,7%. По итогам торгов индекс DJIA потерял 1,1%, закрывшись на отметке 11 019 пунктов, индекс S&P 500 упал на 1,6% до 1 192 пунктов. Европейские индексы также понесли существенные потери: индекс DJ Stoxx 600 снизился на 1,55% до 267 пунктов. Продолжение падения международных фондовых и сырьевых рынков 19 апреля после обвинения Goldman Sachs в обмане клиентов вызвало волну распродаж на украинском фондовом рынке.  

Дело в том, что как только стало ясно, что бум на американском рынке жилья пошел на убыль, крупнейшие финкомпании начали предлагать своим ключевым клиентам, в первую очередь хедж-фондам, инструменты, позволяющие делать ставки на крах этого рынка и, соответственно, наживаться на потерях по ипотечным облигациям.

Как сообщалось ранее, расследование SEC фокусируется на выяснении того, предоставляли ли банки, выпускавшие синтетические CDO, точную и важную информацию инвесторам или каким-либо образом могли вводить их в заблуждение. В частности, инвесторам, по-видимому, не было известно о том, что хедж-фонды делали ставки против рынка. Предполагается, что банки и хедж-фонды совместно разрабатывали и использовали CDO, основанные на кредитных дефолтных свопах по ипотечным облигациям, делая ставки на падение их стоимости и подрывая, таким образом, доверие других инвесторов к жилищному рынку и усугубляя тем самым его крах.

Основной объем обвинений в отношении Goldman Sachs связан с производным инструментом под названием Abacus 2007-AC1, который также представляет собой CDO. Abacus был структурирован Goldman Sachs и продан нескольким инвесторам, в частности, немецкому банку IKB Deutsche Industriebank и нидерландскому ABN Amro. Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и выведен на рынок накануне обвала subprime-ипотеки в США. Через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам продукт практически обесценился: 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus не менее $1 млрд, сообщила SEC в своем иске.

Отвечая на претензии SEC, Goldman Sachs распространил заявление, в котором утверждается, что прибыль в виде комиссии за продажу CDO составила всего $15 млн, в то время как убытки превзошли $90 млн. "Мы сами стали жертвой убытков, мы не создавали портфель с намерением потерять деньги", - сказано в сообщении банка.

Вместе с тем, британские и германские регуляторы еще в воскресенье заявили, что намерены запросить у своих американских коллег подробную информацию по делу Goldman Sachs с тем, чтобы определить, не пострадали ли европейские банки от сделок с CDO. Германия и Великобритания, два важнейших европейских рынка для Goldman Sachs, на выходных заявили о необходимости детально разобраться в ситуации вокруг инвестиционного банка и влияния его деятельности на работу европейского финсектора.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что даст FSA поручение немедленно начать специальное расследование относительно влияния выпущенных Goldman Sachs CDO на деятельность британских банков, в частности принадлежащего государству Royal Bank of Scotland (RBS).

"Я усматриваю в том, что я слышу или читаю, моральное банкротство", - заявил Г.Браун. Решение британского премьера последовало за заявлением представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который отметил, что финансовый регулятор страны Bafin намерен запросить у SEC всю информацию, что может стать прелюдией к принятию правовых мер. "Для начала мы должны получить документы, потом изучить их и принять решение о дальнейших мерах", - заявил он.

Как сообщалось, волнение европейских лидеров легко объяснимо. RBS и IKB Deutsche Industriebank были владельцами значительного количества американских CDO и понесли в ходе кризиса многомиллиардные убытки, в результате чего банкам потребовалась помощь правительств. RBS теперь на 84% принадлежит государству, а долг IKB Deutsche Industriebank перед германскими налогоплательщиками составляет порядка 3,5 млрд евро.